Progetto usato per la competizione MIPC: McGill's International Portfolio Competition. L'obbiettivo della competizione era la creazione di un portafoglio di titoli per un fondo pensione privato canadese. Bisognava sviluppare la fase di accumulo e decumulo in modo da permettere di sfruttare al meglio il proprio patrimonio ai clienti del portafoglio. Nel mio team, composto da 4 persone, mi sono occupato principalmente della parte quantitativa del portafoglio, vale a dire che scelti i titoli dagli altri membri del team e dei range di pesi per ciascun titolo, mi sono occupato del trovare i pesi ottimali per i suddetti titoli e creare le statistiche complessive del portafoglio. L'analisi è stata basata solo sulle serie storiche dei titoli quindi bisogna considerare tutti i problemi chè ne derivano da ciò.
Nel file MIPC.rmd si trova il codice usato, principalmente sono state eseguite le seguenti operazioni:
- Importazione dei dati
- Manipolazione dei dati
- Decomposizione della serie storica
- Ottimizzazione di portafoglio
- Calcolo del VaR (Value at Risk)
- Matrice di correlazione
L'output è un file HTML.