关于IC值过高，回测效果却很一般

[ShaoShuai0605]

我在训练的时候最后ic值收敛到了0.99+，但是即使在训练集上回测效果却还是很一般。
我用训练出的因子表达式生成的因子在样本外对于ic依旧有优异的表现，但是回测结果收益却是负的，会不会是中间计算流程有问题？

[scirocc]

0.99+...大概率你input里包含next_day_return了

[ShaoShuai0605]

我正在检查，但我没有怎么修改源码，只是用了训练程序跑就出现了这个结果，请问您实验的时候有这个问题吗

[scirocc]

你把每日IC plot出来.,你就能发现,因为因子被normalize了.所以有些日子算出来的IC相当高.我自己的跑的实验是,有时候np.max(IC)能到0.68,一平均直接就拉高了整体表现.建议优化目标用ICIR代替IC吧

[dylan1226-ux]

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