README.md

Линейный Классификатор

Линейный классификатор - алгоритм классификации, который строит между классами разделяющую линейную поверхность, например прямую в двумерном пространстве и плоскость в трехмерном пространстве. Часто это может быть кусочно-линейная поверхность, состоящая из нескольких ограниченных линейных поверхностей.

Общая формула для двух классов выглядит так:

a(x) = sign( sum(j,1,n){ω_j * f_j(x)} - ω_0 )

где, (ω_0, ..., ω_n) - параметры нашей разделяющей n-мерной линейной поверхности; (f_1, ..., f_n) - функции признака для обьекта выборки x, область значений в множестве вещественных чисел(не обязательно).

Также, для осуществления обучения введем понятие отступа M - функция которая показывает знаковое растояние обьекта до построеной алгоритмом классификации поверхности. Суть знакового расстояния, если граница лежит между обьектом класса и остальной массой обьектов того-же класс, значит такой обьект имеет оттрицательное расстояние - отрицательный отступ. Чем больше отступ, тем сильнее обьект находится внутри своего класса.

Формула отступа для двумерного случая:

M(ω) = y_i * f(x_i, ω)

где, y_i - i-е значение класса в множестве Y = {-1,+1}; f(x_i, ω) - знакова функция растояния для точки x_i до поверхности ω; ω - вектор параметров разделяющей поверхности.

Чтоб суметь оценить качество построеного классификатора введем понятие эмпирического риска. Он будет показывать насколько часто и сильно ошибается наш классификатор на обучающей выборке. В итоге обучение сводится к задаче минимизации эмпирического риска, тоесть подбор и корректировка такого классификатора чтоб эмпирический риск был наименьшим.

Функционал эмпирического риска:

Q(a) = sum(i,1,m){ L(a(x_i), y_i) }

где, L(a(x_i), y_i) - функция потерь, дающая оценку тому насколько отклонился результат работы класификатора a для обьекта выборки x_i от истиного ответа y_i.

(часто в составе функции потерь используют отступ)

Содержание:

1. ADALINE и Правило Хэбба

ADALINE и Правило Хэбба

В начало

Метод стохастического градиента

Метод стохастического градиента - метод обучения, градиентный, при котором мы пошагово приближаем разделяющую поверхность к оптимальной. При чем, для получения оптимального приближения на каждом шаге мы выбираем лишь один из элементов выборки, случайным образом.

Итерационная формула:

ω := ω - η*∇Q(ω)

где, ω - вектор параметров разделяющей поверхности, η - коэффициент темпа обучения, ∇Q - градиент нашего функционала эмпирического риска (∇ - оператор набла).

Реализация для любой функции риска:

stohastGrad <- function(dat, L, dL, etha = 1, lambda = 0.5, history = F){

  l <- dim(dat)[1]
  n <- dim(dat)[2] - 1

  omega <- runif(n, -0.5, 0.5)
  omegaHist <- matrix(c(omega), ncol = n)

  Q <- 0
  for(i in 1:l){
    x = dat[i,1:n]
    y = dat[i,n+1]
    Q <- Q + L(x, y, omega)
  }
  QHist <- c(Q)

  for(it in 1:10000){
    randIndex <- sample(1:l, 1)

    eps <- L(dat[randIndex, 1:n], dat[randIndex, n+1], omega)
    step <- etha*dL(dat[randIndex, 1:n], dat[randIndex, n+1], omega)/it
    newQ <- (1-lambda)*Q + lambda*eps

    print(c(it, omega, Q))
    if(all(abs(step) < 0.0005) || all(abs(Q - newQ) < 0.00001)){
      print("break")
      break
    }

    omega <- omega - step
    Q <- newQ

    if(history){
      QHist <- c(QHist, Q)
      omegaHist <- rbind(omegaHist, omega)
    }
  }

  return(list(omega=omega, omegaHist=omegaHist, QHist = QHist))
}

ADALINE

Адалайн один из методов обучения стохастического градиента на основе минимизации эмпирического риска, использует в качестве функции потерь квадратичную: L(x, y) = (M(ω) - y)^2, при условии что, у нас Y = {-1,+1}, M(ω) = y_i*dot(ω, x_i).

При такой функции потерь выходит итерационная формула: ω := ω - η*2*(dot(ω, x_i) - y_i)*x_i

adaL <- function(xi, yi, omega){
  return((dot(omega, xi)*yi-1)^2)
}
adadL <- function(xi, yi, omega){
  return(2*(dot(omega, xi) - yi)*xi)
}

Правило Хэбба

Правило Хебба(Персептрон Розенблатта) - также один из методов обучения стохастического градиента. Само правило заключается в том что, мы меняем веса только тогда когда M < 0. И меняем их на величину xi*yi.

В качестве функции потерь используется: L(x, y) = (-M(ω), 0), при условии что, у нас Y = {-1,+1}, M(ω) = y_i*dot(ω, x_i)

Итерационная формула: ω := ω - η*y_i*x_i

hebbL <- function(xi, yi, omega){
  return(max(-dot(omega, xi)*yi, 0))
}
hebbdL <- function(xi, yi, omega){
  return(-yi*xi)
}

Сравнение

ADALINE	Hebb Rule