日频量化框架 这是一个利用量价数据以及基本面数据进行截面收益率预测的项目。该项目额外探索小额量化投资的可行性。QBG是Quant HBG的意思。 整体框架 该框架主要分为几个部分，自动因子挖掘，因子聚合模型，回测框架。 自动因子挖掘 我们将实现一个基于因子表达式的自动因子搜寻框架，主要使用公式树的变异来构造因子。 因子聚合模型 主要包括分层模型，LASSO，树方法的boosting。 开发日志 2021-09-16 -- 新增Trader，用于指定策略的回测操作