重构 RQAlpha 支持通过 Mod 扩展账户和持仓交易类型

[wh1100717]

通过重构 RQAlpha 实现如下目标:

可以扩展账户类型

在 RQAlpha 中存在 ACCOUNT_TYPE 的 Enum 作为账户类型，但这种方式使得账户类型已经固定，不能进行扩展，因此进行如下修改.

• 修改 ACCOUNT_TYPE 为 DEFAULT_ACCOUNT_TYPE
• 所有涉及到账户类型的字典数据中，不再使用 Enum 类型作为 key，而是使用对应的 name 作为 key
• 增加 Environment.get_instance().account_type_dict 用于存储所有的 ACCOUNT_TYPE 及对应的 value
• 增加 Environment.get_instance().register_account_type(account_type, value) 函数用于注册账户类型

比如，进行火币网账户扩展，我们可以通过构建一个 Mod 来实现对应的账户扩展

from rqalpha.interface import AbstractMod
from rqalpha.const import CustomEnum


class CUSTOM_ACCOUNT_TYPE(CustomEnum):
    HUOBI = 200


class CustomAccountMod(AbstractMod):
    def start_up(self, env, mod_config):
        # 扩展账户
        env.register_account_type(CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.name, CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.value)

可以扩展 AccountModel 和 PositionModel

不同标的类型的账户，其计算逻辑可能并不相同，因此进行如下修改，是您可以构建自定义的账户和持仓来满足定制化的业务需求。

• 定义 AbstractAccount 和 AbstractPosition 接口, 您扩展的 Account 和 Position 需要实现对应接口，从而保证 RQAlpha 可以争取而处理
• 增加 Environment.get_instance().set_account_model(account_type, AccountModel) 来注册 AccountModel
• 增加 Environment.get_instance().set_position_model(account_type, PositionModel) 来注册 PositionModel
• 您可以通过 Environment.get_instance().get_account_model(account_type)/get_position_model(account) 来获取对应的 Model

比如，扩展火币网账户和持仓

from rqalpha.interface import AbstractMod, AbstractAccount, AbstractPosition
from rqalpha.const import CustomEnum


class CUSTOM_ACCOUNT_TYPE(CustomEnum):
    HUOBI = 200


class HUOBIAccount(AbstractAccount):
    ...


class HUOBIPosition(AbstractPosition):
    ...


class CustomAccountMod(AbstractMod):
    def start_up(self, env, mod_config):
        # 扩展 account_type
        env.register_account_type(CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.name, CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.value)
        # 扩展 AccountModel
        env.set_account_model(CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.name, HUOBIAccount)
        # 扩展 PositionModel
        env.set_position_model(CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.name, HUOBIPosition)

order 和 order_to 函数可以支持该账户的下单操作

RQAlpha 提供了 order 和 order_to 作为通用性的下单函数，如果要进行了自定义账户的话，需要提供对应的下单逻辑支持。

鉴于此，增加 Environment.get_instance().set_smart_order(account_type, smart_order) 函数，order 和 order_to 会根据 order_book_id 自动选择对应 account_type 的 smart_order 函数来执行下单逻辑

如下示例

from rqalpha.const import SIDE, ORDER_TYPE
from rqalpha.environment import Environment
from rqalpha.model.order import Order, MarketOrder, LimitOrder
from rqalpha.interface import AbstractMod, AbstractAccount, AbstractPosition
from rqalpha.const import CustomEnum


class CUSTOM_ACCOUNT_TYPE(CustomEnum):
    HUOBI = 200


class HUOBIAccount(AbstractAccount):
    def order(self, order_book_id, quantity, style, target=False):
        position = self.positions[order_book_id]
        env = Environment.get_instance()
        position = env.portfolio.positions[order_book_id]
        if target:
            # For order_to
            quantity = quantity - position.quantity

        if quantity == 0:
            return None
        elif quantity > 0:
            side = SIDE.BUY
        else:
            side = SIDE.SELL

        price = env.get_last_price(order_book_id)

        r_order = Order.__from_create__(order_book_id, quantity, side, style)

        if r_order.type == ORDER_TYPE.MARKET:
            r_order.set_frozen_price(price)
        if env.can_submit_order(r_order):
            env.broker.submit_order(r_order)

        return r_order
    ...


class HUOBIPosition(AbstractPosition):
    ...


class CustomAccountMod(AbstractMod):
    def start_up(self, env, mod_config):
        # 扩展 account_type
        env.register_account_type(CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.name, CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.value)
        # 扩展 AccountModel
        env.set_account_model(CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.name, HUOBIAccount)
        # 扩展 PositionModel
        env.set_position_model(CUSTOM_ACCOUNT_TYPE.HUOBI.name, HUOBIPosition)

增加对应自定义账户及其初始资金的配置支持

RQAlpha 通过 --security 以及 --stock-starting-cash | --future-starting-cash 来设置策略交易标的及对应的初始资金。

或者通过如下配置进行

__config__ = {
  "securities": ['stock', 'future'],
  "stock_starting_cash": 100000,
  "future_starting_cash": 200000
}

这种方式的设置无法进行自定义账户的扩展，因此更改设置方式如下:

• 命令行放弃使用 --security | --stock-starting-cash | --future-starting-cash, 改为使用 -a/--account account_type starting_cash, 具体使用方式如下:

rqalpha run --acount stock 100000 --account future 200000 --account huobi 300000

• 配置文件或者直接在策略中进行配置取消 securities | stock_starting_cash | future_starting_cash, 改为使用 accounts, 具体配置如下:

__config__ = {
    "base": {
        "start_date": "2015-01-09",
        "end_date": "2015-03-09",
        "frequency": "1d",
        "matching_type": "current_bar",
        "benchmark": None,
        "accounts": {
            "stock": 20000,
            "future": 1000000
        }
    }
}

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以上的修改内容 会对已存在的 Mod 产生比较大影响，甚至可能导致运行失败，但为了获得更好的扩展性，建议了解 breaking change 并进行升级。

以上更改目前还在 develop 分支开发和测试，最终 Release 版本 为 3.0.0