平仓时，有时会出现连续两笔平仓单都能成交的情况

[wanghc02]

测试场景: 经典的dualthrust策略，IF99合约，分钟线，2016-5-09至2016-5-18，每笔交易1手
成交记录在2016-5-11 11:00与11:01 出现了两次平仓成交，如下图：

查询仓位发现，在11：01处buy_quantity与sell_quantity都是1，即11：00下单的平仓单未能成交。
那么，就存在两个问题：
1、市价单不是涨跌停挂单吗，数量都是1手，未能成交的原因是什么？
2、为什么会出现两个成交的平仓记录？

策略代码附后：

from rqalpha.api import *
from rqalpha.model.position.future_position import FuturePosition

def init(context):
    context.k = 0.7
    context.window=1
    context.lots = 1
    context.s = 'IF99'
    context.lastDay=None
    context.open = 0
    context.range = 0
    context.isOpenRecord=False
    context.flag=0
    subscribe(context.s)

def before_trading(context):
    daybar=history_bars(context.s, context.window, '1d', ['high','low','close'])
    HH=max(daybar['high'])
    LL=min(daybar['low'])
    HC=max(daybar['close'])
    LC =min(daybar['close'])
    context.range=max(HH-LC,HC-LL)
    context.isOpenRecord = False


def handle_bar(context, bar_dict):
    bar=bar_dict[context.s]
    if context.isOpenRecord == False:
        context.isOpenRecord = True
        context.open=bar.open

    if bar.close > context.open + context.range * context.k:
        context.flag = 1
    elif bar.close < context.open - context.range * context.k:
        context.flag = -1


    q=context.portfolio.positions[context.s]
    if q is None:
        q=FuturePosition(context.s)
    if context.flag==1:
        if q.sell_quantity>0:
            buy_close(context.s, q.sell_quantity)
        else:
            pass
        if q.buy_quantity>0:
            pass
        else:
            buy_open(context.s,context.lots)
    elif context.flag==-1:
        if q.buy_quantity>0:
            sell_close(context.s, q.buy_quantity)
        else:
            pass
        if q.sell_quantity>0:
            pass
        else:
            sell_open(context.s,context.lots)
    else:
        if q.buy_quantity>0:
            sell_close(context.s, q.buy_quantity)
        else:
            pass
        if q.sell_quantity>0:
            buy_close(context.s, q.sell_quantity)
        else:
            pass

[handsomu]

开源版本并未提供期货分钟线数据。不知道是否是在替换数据源中出现了问题。
本身平仓单是会在position_validator中进行验证的。您可以查看下代码，或者提供更多的信息（比如是否进行了MOD的二次开发等等），方便我们进行定位。
https://github.com/ricequant/rqalpha/blob/master/rqalpha/mod/rqalpha_mod_sys_risk/position_validator.py

[wanghc02]

是的，我用mod扩展了本地1分钟的数据源，测试中用的数据是从ricequant研究中导出的一段数据，所有字段应该都是完全一致的。你们可以用ricequant的数据测试下能不能重现这个交易记录。我也再检查一下代码。

[wanghc02]

@handsomu
经检查，future_position.py中的__close_holding方法有bug，第386行应改为：
consumed_quantity = old_quantity

[wanghc02]

还有409行，同理

[wh1100717]

@wanghc02 确实是个Regression Bug，Ricequant 线上还没有更新最新版本的RQAlpha 所以并没有这个问题。

line 386/409 应该修改为 consumed_quantity = old_quantity

如果可以的话，希望您提交一个Pull Request来解决这个Bug 我们会尽快 Merge PR