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RedTorch

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简介

项目是基于Java语言开发的开源量化交易程序开发框架，主要架构思想来自开源项目 vn.py，其中大约有60%的逻辑是直接移植过来的，因此在这里首先向vn.py项目作者致谢。

本框架需要有Java语言使用经验，因此Java编程经验少于两年的朋友请审慎使用，建议移步 vn.py，Python语言的学习成本要远低于Java。

使用Java重构的主要原因：

  • Python GIL带来的性能问题难以突破，不能有效使用多核CPU。对于绝大部分策略可能对实盘T2T延迟并没有太高的要求，使用vn.py便捷可靠，但当策略回测时需要使用Tick级别或多合约回测，控制性能问题带来的时间成本就显得格外重要。
  • 作为便捷的动态语言，Python在数据分析等领域有着天生的优势，但"动态语言一时爽，生产Bug火葬场"，原生Python没有编译期检查，这是一把双刃剑。个人亲历了一次因官方解释器None与0比较不报异常，且None无限小的问题，导致交易中30秒亏损数万元。虽然Java也有令人诟病的 NullPointerException，但还是可以暴露一些潜在的问题。
  • 曾考虑使用C++，但因工作量太大只能作罢，且已有大量此类开源工具。得益于JVM的良好设计，框架在多核利用和内部T2T延迟方面表现良好，绝大部分时候内部T2T延迟控制在70μs~200μs。vn.py创始前辈对vn.py早期的T2T测试结果是ms级别（这只是vnpy早期数据，现在应该更快了）。

重要提示

  • 项目尚处于开发预览阶段，测试覆盖率不足，因此使用前请务必严格测试。
  • 强烈建议watch或star本项目，任何问题的最新修正都会在第一时间发布。
  • 从决定移植到本项目第一次发布，大概用了20个工作日，时间仓促，难免有错误之处，还望不吝赐教随手指正，相关问题请发issues，在此先表示感谢。
  • 欢迎发起 Pull Request
  • 永久免费开源，但请遵循协议。

主要特性

  • Web界面管理
  • 支持CPU多核运行
  • 支持分段回测，多合约回测
  • 异步线程存储数据，几乎无延迟
  • 内部T2T低延迟(相比于C/C++语言要慢，但比动态语言快很多)
  • 一套策略代码，同时适用于回测和实盘
  • 支持策略多账户（审慎使用，严禁违规操作）

项目结构

  • 项目使用Gradle构建，并做了适当的拆分

    • rt-core 核心模块，包含了核心引擎，高速事件引擎，Zeus实盘交易引擎，Zeus回测引擎，以及相关的数据服务。相关服务实例使用Spring框架托管。
    • rt-api-jctp Swig封装官方CTP的API模块，由于JNI对底层字符编码转换不可逆转，因此在编译时对CTP的用到的相关中文接口进行了批量转码处理，相关的C++代码已作为单独项目发布，详见底部FAQ。
    • rt-gateway-jctp 适配rt-api-jctp的接口模块，实现了rt-core中的Gateway接口。
    • rt-front-web Spring Boot承载的Web模块，暴露HTTP接口，提供SPA页面静态资源访问。
    • rt-common 通用模块
    • rt-strategy 策略模块，提供了策略示例以及回测示例。请注意，回测需要在test环境中进行。

  • 框架采用事件驱动架构,且利用多核。

    • 项目已经弃用早期采用的观察者模式，不再使用阻塞队列（LinkedBlockingQueue）
    • 使用 LMAX Disruptor 重新设计了高速事件引擎（FastEventEngineService），并加入性能调节配置
    • 请注意,性能仍然需要通过多核CPU体现

  • Web界面部分采用SPA架构，使用VUE编写，数据交换采用HTTP被动获取和SocketIO主动推送两种方式结合。承载Web的核心框架为Spring Boot，得益于Java对多核CPU的优化，Web部分对交易部分的性能影响完全可以忽略不计，而且提供了一个便利的应急操纵的交互接口。

项目文档

还在写，文档没有deadline，文档deadline不可能有的，这辈子不可能有deadline。

先看一下这个 概要视频(注意选择分辨率) 吧。

项目已知问题

  • 分段回测、多合约回测已经实现，各合约回测结果已经写入csv文件，但尚未进行结果汇总，回测绘图等功能正在开发。
  • 使用Python将行情数据导入MongoDB的模版已经完成，但尚未整理发布。
  • 部分linux不能直接使用编译后的动态链接库，访问 RedTorch-Resources 自行下载编译

预览环境准备

  • 安装MongoDB

  • 安装vs2013x64运行库 、 vs2015x64运行库（Linux跳过）

  • 安装JDK8+x64并设置环境变量（JAVA_HOME,PATH必须），最低要求JDK8，JDK9 JDK10尚未测试

  • IDE推荐使用最新版Eclipse IDE for Java EE Developers x64

  • 安装Gradle(可选,最新版Eclipse已经集成)

  • 使Git克隆本项目或直接下载zip，在Eclipse中使用File->Import->Existing Gradle Projects导入本项目

  • 修改application.properties文件

    • 配置端口。默认为9099（web）、9098（SocketIO）

  • 修改RtConfig.properties

    • 配置ClientDB修改rt-core
    • 配置Web认证口令（默认test test）
    • 配置数据库(用户名密码等可选,行情和ClientDB可以使用同一个MongoDB实例)
    • 日志路径（默认D:\log，不存在请创建）
    • ZEUS引擎缓存路径（module.zeus.backtesting.output.dir默认D:\redtorch_zeus_backtesting_output，不存在请创建或修改配置）

  • 如果部署在linux中，需要使用临时目录/tmp/xyz/redtorch/api/jctp/lib(rpath目录)和用户临时目录

  • 如果部署在windows中，需要使用用户临时目录

  • 一切就绪后运行RtApplication,访问链接:http://IP:9099/static/html/index.html,一般是:http://localhost:9099/static/html/index.html

FAQ

联系作者

sun0x00@gmail.com

QQ:1055532121

License

MIT

用户在遵循本项目协议的同时，如果用户下载、安装、使用本项目中所提供的软件，软件作者对任何原因在使用本项目中提供的软件时可能对用户自己或他人造成的任何形式的损失和伤害不承担任何责任。作者有权根据有关法律、法规的变化修改本项目协议。修改后的协议会随附于本项目的新版本中。当发生有关争议时，以最新的协议文本为准。如果用户不同意改动的内容，用户可以自行删除本项目。如果用户继续使用本项目，则视为您接受本协议的变动。