notebooks/20-ncav-korea.ipynb

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 "cells": [
  {
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   "source": [
    "# 20. 나라면 이런 거 사겠다 (1) - NCAV"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "[20강의](https://www.youtube.com/watch?v=6B2U2uJRJ0A) 를 파이썬으로 구현해보겠습니다."
   ]
  },
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   "source": [
    "## 설치"
   ]
  },
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   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "Pandas 가 있어야 합니다. 설치가 안되어있으시면 다음 셀을 실행시키세요."
   ]
  },
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   "source": [
    "import sys\n",
    "!{sys.executable} -m pip install pandas xlrd openpyxl 2>&1 >/dev/null"
   ]
  },
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   "metadata": {},
   "source": [
    "## 다운로드"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "[네이버 카페 퀀트킹(QuantKing)](https://cafe.naver.com/quantking)에서 최신 엑셀 파일을 다운받으세요.\n",
    "\n",
    "저는 **QuantKing(2019.02.15).xlsb** 파일을 받았습니다. 엑셀로 여셔서 **QuantKing.xlsx** 파일로 다시 저장해주세요."
   ]
  },
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    "## 파일 로딩"
   ]
  },
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   "source": [
    "파일을 열어서 조사해 보겠습니다. Pandas의 read_excel() 이란 함수를 이용하면 열 수 있네요."
   ]
  },
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   "execution_count": 2,
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   "outputs": [],
   "source": [
    "import pandas as pd"
   ]
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   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "<div>\n",
       "<style scoped>\n",
       "    .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
       "        vertical-align: middle;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe tbody tr th {\n",
       "        vertical-align: top;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe thead th {\n",
       "        text-align: right;\n",
       "    }\n",
       "</style>\n",
       "<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
       "  <thead>\n",
       "    <tr style=\"text-align: right;\">\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th>코드\n",
       "번호</th>\n",
       "      <th>회사명</th>\n",
       "      <th>업종\n",
       "(대)</th>\n",
       "      <th>업종\n",
       "(소)</th>\n",
       "      <th>코스피코스닥</th>\n",
       "      <th>주가\n",
       "(원)</th>\n",
       "      <th>시가총액\n",
       "(억)</th>\n",
       "      <th>상장주식수\n",
       "(만주)</th>\n",
       "      <th>자사주\n",
       "(만주)</th>\n",
       "      <th>자사주\n",
       "비중\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>...</th>\n",
       "      <th>18년 2Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 3Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 4Q(E).2</th>\n",
       "      <th>19년 1Q(E).2</th>\n",
       "      <th>18년4Q \n",
       "매출액</th>\n",
       "      <th>18년4Q \n",
       "영업이익</th>\n",
       "      <th>18년4Q \n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>18년4Q \n",
       "매출액.1</th>\n",
       "      <th>18년4Q \n",
       "영업이익.1</th>\n",
       "      <th>18년4Q \n",
       "순이익.1</th>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </thead>\n",
       "  <tbody>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>0</th>\n",
       "      <td>A005930</td>\n",
       "      <td>삼성전자</td>\n",
       "      <td>반도체 관련장비 및 부품</td>\n",
       "      <td>종합 반도체</td>\n",
       "      <td>코스피</td>\n",
       "      <td>46050</td>\n",
       "      <td>2749085</td>\n",
       "      <td>596978.0</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>0.0</td>\n",
       "      <td>...</td>\n",
       "      <td>109815</td>\n",
       "      <td>129674</td>\n",
       "      <td>83301.00</td>\n",
       "      <td>67567.0</td>\n",
       "      <td>592650.00</td>\n",
       "      <td>108006.00</td>\n",
       "      <td>83301.00</td>\n",
       "      <td>630816.0</td>\n",
       "      <td>132917.0</td>\n",
       "      <td>100074.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>1</th>\n",
       "      <td>A000660</td>\n",
       "      <td>SK하이닉스</td>\n",
       "      <td>반도체 관련장비 및 부품</td>\n",
       "      <td>종합 반도체</td>\n",
       "      <td>코스피</td>\n",
       "      <td>73800</td>\n",
       "      <td>537266</td>\n",
       "      <td>72800.0</td>\n",
       "      <td>4400</td>\n",
       "      <td>6.0</td>\n",
       "      <td>...</td>\n",
       "      <td>43299</td>\n",
       "      <td>46936</td>\n",
       "      <td>33962.90</td>\n",
       "      <td>15272.0</td>\n",
       "      <td>99380.81</td>\n",
       "      <td>44300.75</td>\n",
       "      <td>33962.90</td>\n",
       "      <td>100565.0</td>\n",
       "      <td>50087.0</td>\n",
       "      <td>41127.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>2</th>\n",
       "      <td>A068270</td>\n",
       "      <td>셀트리온</td>\n",
       "      <td>제약 및 바이오</td>\n",
       "      <td>바이오</td>\n",
       "      <td>코스피</td>\n",
       "      <td>209500</td>\n",
       "      <td>268052</td>\n",
       "      <td>12795.0</td>\n",
       "      <td>85</td>\n",
       "      <td>0.7</td>\n",
       "      <td>...</td>\n",
       "      <td>840</td>\n",
       "      <td>562</td>\n",
       "      <td>530.00</td>\n",
       "      <td>633.0</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>2514.0</td>\n",
       "      <td>785.0</td>\n",
       "      <td>530.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>3</th>\n",
       "      <td>A051910</td>\n",
       "      <td>LG화학</td>\n",
       "      <td>화학</td>\n",
       "      <td>종합 화학</td>\n",
       "      <td>코스피</td>\n",
       "      <td>380000</td>\n",
       "      <td>268251</td>\n",
       "      <td>7059.0</td>\n",
       "      <td>36</td>\n",
       "      <td>0.5</td>\n",
       "      <td>...</td>\n",
       "      <td>4777</td>\n",
       "      <td>3434</td>\n",
       "      <td>1201.46</td>\n",
       "      <td>3250.0</td>\n",
       "      <td>73427.12</td>\n",
       "      <td>2895.59</td>\n",
       "      <td>1201.46</td>\n",
       "      <td>67891.0</td>\n",
       "      <td>3136.0</td>\n",
       "      <td>1906.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>4</th>\n",
       "      <td>A005380</td>\n",
       "      <td>현대차</td>\n",
       "      <td>자동차 및 관련부품</td>\n",
       "      <td>완성차</td>\n",
       "      <td>코스피</td>\n",
       "      <td>121000</td>\n",
       "      <td>258539</td>\n",
       "      <td>21367.0</td>\n",
       "      <td>939</td>\n",
       "      <td>4.4</td>\n",
       "      <td>...</td>\n",
       "      <td>7006</td>\n",
       "      <td>2692</td>\n",
       "      <td>-1297.74</td>\n",
       "      <td>7997.0</td>\n",
       "      <td>256695.34</td>\n",
       "      <td>5011.27</td>\n",
       "      <td>-1297.74</td>\n",
       "      <td>260649.0</td>\n",
       "      <td>7517.0</td>\n",
       "      <td>6726.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </tbody>\n",
       "</table>\n",
       "<p>5 rows × 254 columns</p>\n",
       "</div>"
      ],
      "text/plain": [
       "    코드\\n번호     회사명        업종\\n(대) 업종\\n(소) 코스피코스닥  주가\\n(원)  시가총액\\n(억)  \\\n",
       "0  A005930    삼성전자  반도체 관련장비 및 부품  종합 반도체    코스피    46050    2749085   \n",
       "1  A000660  SK하이닉스  반도체 관련장비 및 부품  종합 반도체    코스피    73800     537266   \n",
       "2  A068270    셀트리온       제약 및 바이오     바이오    코스피   209500     268052   \n",
       "3  A051910    LG화학             화학   종합 화학    코스피   380000     268251   \n",
       "4  A005380     현대차     자동차 및 관련부품     완성차    코스피   121000     258539   \n",
       "\n",
       "   상장주식수\\n(만주)  자사주\\n(만주)  자사주\\n비중\\n(%)  ...  18년 2Q.2  18년 3Q.2  18년 4Q(E).2  \\\n",
       "0     596978.0          0           0.0  ...    109815    129674     83301.00   \n",
       "1      72800.0       4400           6.0  ...     43299     46936     33962.90   \n",
       "2      12795.0         85           0.7  ...       840       562       530.00   \n",
       "3       7059.0         36           0.5  ...      4777      3434      1201.46   \n",
       "4      21367.0        939           4.4  ...      7006      2692     -1297.74   \n",
       "\n",
       "   19년 1Q(E).2  18년4Q \\n매출액  18년4Q \\n영업이익  18년4Q \\n순이익  18년4Q \\n매출액.1  \\\n",
       "0      67567.0    592650.00     108006.00     83301.00       630816.0   \n",
       "1      15272.0     99380.81      44300.75     33962.90       100565.0   \n",
       "2        633.0          NaN           NaN          NaN         2514.0   \n",
       "3       3250.0     73427.12       2895.59      1201.46        67891.0   \n",
       "4       7997.0    256695.34       5011.27     -1297.74       260649.0   \n",
       "\n",
       "   18년4Q \\n영업이익.1  18년4Q \\n순이익.1  \n",
       "0        132917.0       100074.0  \n",
       "1         50087.0        41127.0  \n",
       "2           785.0          530.0  \n",
       "3          3136.0         1906.0  \n",
       "4          7517.0         6726.0  \n",
       "\n",
       "[5 rows x 254 columns]"
      ]
     },
     "execution_count": 3,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "filepath = 'QuantKing.xlsx'\n",
    "df = pd.read_excel(filepath, sheet_name='퀀트데이타', skiprows=2).drop('Unnamed: 0', axis=1)\n",
    "df.head()"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "강의에서 사용하는 컬럼만 잘라서 보관하도록 하겠습니다.\n",
    "\n",
    "<span style=\"color:red\">**추후수정: \"18년 1Q\" 라는 비슷한 컬럼이 여럿 있습니다. \".2\"가 붙은게 순이익이고, 나머지는 영업이익, 매출관련입니다. 잘선택해서 쓰세요.**</span>"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 4,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "<div>\n",
       "<style scoped>\n",
       "    .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
       "        vertical-align: middle;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe tbody tr th {\n",
       "        vertical-align: top;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe thead th {\n",
       "        text-align: right;\n",
       "    }\n",
       "</style>\n",
       "<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
       "  <thead>\n",
       "    <tr style=\"text-align: right;\">\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th>본사\n",
       "국내\n",
       "=1</th>\n",
       "      <th>청산가치비율\n",
       "(NCAV전략)\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>단순\n",
       "부채비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>15년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>16년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>17년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>18년 1Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 2Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 3Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 4Q(E).2</th>\n",
       "      <th>고점\n",
       "PBR</th>\n",
       "      <th>F스코어\n",
       "신주발행X\n",
       "여부</th>\n",
       "      <th>유동\n",
       "비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>시가총액\n",
       "(억)</th>\n",
       "      <th>시가\n",
       "배당율 고점</th>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>회사명</th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </thead>\n",
       "  <tbody>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>삼성전자</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>29.5</td>\n",
       "      <td>39</td>\n",
       "      <td>186946</td>\n",
       "      <td>224157</td>\n",
       "      <td>413446</td>\n",
       "      <td>116118</td>\n",
       "      <td>109815</td>\n",
       "      <td>129674</td>\n",
       "      <td>83301.00</td>\n",
       "      <td>2.07</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>235.968130</td>\n",
       "      <td>2749085</td>\n",
       "      <td>2.36</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>SK하이닉스</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>7.1</td>\n",
       "      <td>32</td>\n",
       "      <td>43224</td>\n",
       "      <td>29538</td>\n",
       "      <td>106415</td>\n",
       "      <td>31203</td>\n",
       "      <td>43299</td>\n",
       "      <td>46936</td>\n",
       "      <td>33962.90</td>\n",
       "      <td>2.89</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>176.969777</td>\n",
       "      <td>537266</td>\n",
       "      <td>2.24</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>셀트리온</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>3.1</td>\n",
       "      <td>31</td>\n",
       "      <td>1541</td>\n",
       "      <td>1780</td>\n",
       "      <td>3994</td>\n",
       "      <td>834</td>\n",
       "      <td>840</td>\n",
       "      <td>562</td>\n",
       "      <td>530.00</td>\n",
       "      <td>15.48</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>258.906134</td>\n",
       "      <td>268052</td>\n",
       "      <td>0.74</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>LG화학</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>8.5</td>\n",
       "      <td>65</td>\n",
       "      <td>11530</td>\n",
       "      <td>12811</td>\n",
       "      <td>19453</td>\n",
       "      <td>5313</td>\n",
       "      <td>4777</td>\n",
       "      <td>3434</td>\n",
       "      <td>1201.46</td>\n",
       "      <td>3.80</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>183.438248</td>\n",
       "      <td>268251</td>\n",
       "      <td>3.47</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>현대차</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>-220.3</td>\n",
       "      <td>140</td>\n",
       "      <td>64173</td>\n",
       "      <td>54064</td>\n",
       "      <td>40328</td>\n",
       "      <td>6680</td>\n",
       "      <td>7006</td>\n",
       "      <td>2692</td>\n",
       "      <td>-1297.74</td>\n",
       "      <td>1.55</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>101.592719</td>\n",
       "      <td>258539</td>\n",
       "      <td>2.91</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </tbody>\n",
       "</table>\n",
       "</div>"
      ],
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       "        본사\\n국내\\n=1  청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)  단순\\n부채비율\\n(%)  15년\\n순이익  16년\\n순이익  \\\n",
       "회사명                                                                            \n",
       "삼성전자             1                   29.5             39    186946    224157   \n",
       "SK하이닉스           1                    7.1             32     43224     29538   \n",
       "셀트리온             1                    3.1             31      1541      1780   \n",
       "LG화학             1                    8.5             65     11530     12811   \n",
       "현대차              1                 -220.3            140     64173     54064   \n",
       "\n",
       "        17년\\n순이익  18년 1Q.2  18년 2Q.2  18년 3Q.2  18년 4Q(E).2  고점\\nPBR  \\\n",
       "회사명                                                                    \n",
       "삼성전자      413446    116118    109815    129674     83301.00     2.07   \n",
       "SK하이닉스    106415     31203     43299     46936     33962.90     2.89   \n",
       "셀트리온        3994       834       840       562       530.00    15.48   \n",
       "LG화학       19453      5313      4777      3434      1201.46     3.80   \n",
       "현대차        40328      6680      7006      2692     -1297.74     1.55   \n",
       "\n",
       "        F스코어\\n신주발행X\\n여부  유동\\n비율\\n(%)  시가총액\\n(억)  시가\\n배당율 고점  \n",
       "회사명                                                          \n",
       "삼성전자                  0   235.968130    2749085        2.36  \n",
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       "현대차                   1   101.592719     258539        2.91  "
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    "df = df[['회사명',\n",
    "         '본사\\n국내\\n=1', # 중국여부\n",
    "         '청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)', # 청산가치/시가총액 비율h\n",
    "         '단순\\n부채비율\\n(%)', # 부채비율\n",
    "         '15년\\n순이익', '16년\\n순이익', '17년\\n순이익', '18년 1Q.2', '18년 2Q.2', '18년 3Q.2', '18년 4Q(E).2', # 흑자기업\n",
    "         '고점\\nPBR', # 과거영광\n",
    "         'F스코어\\n신주발행X\\n여부', # 주식발행여부 (equity financing)\n",
    "         '유동\\n비율\\n(%)', # 유동비율\n",
    "         '시가총액\\n(억)', # 시가총액\n",
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    "        ]].set_index('회사명')\n",
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    "## NCAV 전략1: Graham/Bleker\n",
    "\n",
    "전통적인 **우량** NCAV 매수전략\n",
    "1. 중국은 안된다 (미국애들도 중국 회계는 쓰레기인지 안다!)\n",
    "2. 청산가치 / 시가총액 비율이 높으면 굿! (벤자민 그레이엄은 150% 넘으면 좋다고)\n",
    "3. 낮은 부채비율 (100% 이하라고 합시다)\n",
    "4. 과거 흑자기업\n",
    "5. 가격이 NCAV 보다 높았던 역사 (PBR 0.8정도)\n",
    "6. 주식발행 없음\n",
    "7. 유동비율 굿 (150% 이상)\n",
    "8. 소형주\n",
    "\n",
    "출처: [16 Benjamin Graham Inspired Rules For Net Net Investing](https://www.valuewalk.com/2014/04/16-benjamin-graham-inspired-rules-for-net-net-investing/)"
   ]
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    "우선 청산가치가 높은 기업부터 보시죠. 벤자민 그레이엄은 150%, 강환국 선생님은 100% 넘는 기업을 전부 본다고 하십니다."
   ]
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       "\n",
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       "        text-align: right;\n",
       "    }\n",
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       "<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
       "  <thead>\n",
       "    <tr style=\"text-align: right;\">\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th>본사\n",
       "국내\n",
       "=1</th>\n",
       "      <th>청산가치비율\n",
       "(NCAV전략)\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>단순\n",
       "부채비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>15년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>16년\n",
       "순이익</th>\n",
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       "순이익</th>\n",
       "      <th>18년 1Q.2</th>\n",
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       "      <th>18년 3Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 4Q(E).2</th>\n",
       "      <th>고점\n",
       "PBR</th>\n",
       "      <th>F스코어\n",
       "신주발행X\n",
       "여부</th>\n",
       "      <th>유동\n",
       "비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>시가총액\n",
       "(억)</th>\n",
       "      <th>시가\n",
       "배당율 고점</th>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>회사명</th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </thead>\n",
       "  <tbody>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>차이나그레이트</th>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>1153.6</td>\n",
       "      <td>13</td>\n",
       "      <td>749</td>\n",
       "      <td>549</td>\n",
       "      <td>-162</td>\n",
       "      <td>155</td>\n",
       "      <td>140</td>\n",
       "      <td>53</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.98</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>786.709515</td>\n",
       "      <td>386</td>\n",
       "      <td>0.00</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>씨케이에이치</th>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>1037.2</td>\n",
       "      <td>7</td>\n",
       "      <td>735</td>\n",
       "      <td>524</td>\n",
       "      <td>8</td>\n",
       "      <td>-192</td>\n",
       "      <td>-119</td>\n",
       "      <td>-177</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.78</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>1153.391763</td>\n",
       "      <td>358</td>\n",
       "      <td>0.00</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>이스트아시아홀딩스</th>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>641.5</td>\n",
       "      <td>8</td>\n",
       "      <td>35</td>\n",
       "      <td>-96</td>\n",
       "      <td>28</td>\n",
       "      <td>8</td>\n",
       "      <td>13</td>\n",
       "      <td>12</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.28</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
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       "      <td>258</td>\n",
       "      <td>0.00</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>KJ프리텍</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>443.8</td>\n",
       "      <td>70</td>\n",
       "      <td>47</td>\n",
       "      <td>-31</td>\n",
       "      <td>-86</td>\n",
       "      <td>-32</td>\n",
       "      <td>-33</td>\n",
       "      <td>-60</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>3.16</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>180.656328</td>\n",
       "      <td>96</td>\n",
       "      <td>0.00</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>감마누</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>425.0</td>\n",
       "      <td>151</td>\n",
       "      <td>13</td>\n",
       "      <td>-33</td>\n",
       "      <td>-27</td>\n",
       "      <td>3</td>\n",
       "      <td>13</td>\n",
       "      <td>-113</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>5.69</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>218.927200</td>\n",
       "      <td>100</td>\n",
       "      <td>0.00</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>에스앤씨엔진그룹</th>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>356.2</td>\n",
       "      <td>5</td>\n",
       "      <td>295</td>\n",
       "      <td>279</td>\n",
       "      <td>200</td>\n",
       "      <td>37</td>\n",
       "      <td>59</td>\n",
       "      <td>43</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.71</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>1196.223610</td>\n",
       "      <td>623</td>\n",
       "      <td>0.00</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>세원정공</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>333.1</td>\n",
       "      <td>25</td>\n",
       "      <td>427</td>\n",
       "      <td>395</td>\n",
       "      <td>27</td>\n",
       "      <td>-26</td>\n",
       "      <td>56</td>\n",
       "      <td>-61</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.21</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>348.181748</td>\n",
       "      <td>756</td>\n",
       "      <td>1.67</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>KISCO홀딩스</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>320.7</td>\n",
       "      <td>19</td>\n",
       "      <td>437</td>\n",
       "      <td>459</td>\n",
       "      <td>129</td>\n",
       "      <td>70</td>\n",
       "      <td>119</td>\n",
       "      <td>-41</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>0.61</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>483.409575</td>\n",
       "      <td>2522</td>\n",
       "      <td>2.72</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>SJM홀딩스</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>265.4</td>\n",
       "      <td>18</td>\n",
       "      <td>112</td>\n",
       "      <td>57</td>\n",
       "      <td>153</td>\n",
       "      <td>7</td>\n",
       "      <td>18</td>\n",
       "      <td>11</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>0.75</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>502.442978</td>\n",
       "      <td>503</td>\n",
       "      <td>6.32</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>S&amp;T홀딩스</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>259.6</td>\n",
       "      <td>40</td>\n",
       "      <td>328</td>\n",
       "      <td>28</td>\n",
       "      <td>68</td>\n",
       "      <td>9</td>\n",
       "      <td>93</td>\n",
       "      <td>56</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>0.79</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
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       "      <td>2128</td>\n",
       "      <td>5.24</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </tbody>\n",
       "</table>\n",
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      ],
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       "           본사\\n국내\\n=1  청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)  단순\\n부채비율\\n(%)  15년\\n순이익  \\\n",
       "회사명                                                                     \n",
       "차이나그레이트             0                 1153.6             13       749   \n",
       "씨케이에이치              0                 1037.2              7       735   \n",
       "이스트아시아홀딩스           0                  641.5              8        35   \n",
       "KJ프리텍               1                  443.8             70        47   \n",
       "감마누                 1                  425.0            151        13   \n",
       "에스앤씨엔진그룹            0                  356.2              5       295   \n",
       "세원정공                1                  333.1             25       427   \n",
       "KISCO홀딩스            1                  320.7             19       437   \n",
       "SJM홀딩스              1                  265.4             18       112   \n",
       "S&T홀딩스              1                  259.6             40       328   \n",
       "\n",
       "           16년\\n순이익  17년\\n순이익  18년 1Q.2  18년 2Q.2  18년 3Q.2  18년 4Q(E).2  \\\n",
       "회사명                                                                        \n",
       "차이나그레이트         549      -162       155       140        53          NaN   \n",
       "씨케이에이치          524         8      -192      -119      -177          NaN   \n",
       "이스트아시아홀딩스       -96        28         8        13        12          NaN   \n",
       "KJ프리텍           -31       -86       -32       -33       -60          NaN   \n",
       "감마누             -33       -27         3        13      -113          NaN   \n",
       "에스앤씨엔진그룹        279       200        37        59        43          NaN   \n",
       "세원정공            395        27       -26        56       -61          NaN   \n",
       "KISCO홀딩스        459       129        70       119       -41          NaN   \n",
       "SJM홀딩스           57       153         7        18        11          NaN   \n",
       "S&T홀딩스           28        68         9        93        56          NaN   \n",
       "\n",
       "           고점\\nPBR  F스코어\\n신주발행X\\n여부  유동\\n비율\\n(%)  시가총액\\n(억)  시가\\n배당율 고점  \n",
       "회사명                                                                      \n",
       "차이나그레이트       1.98                1   786.709515        386        0.00  \n",
       "씨케이에이치        1.78                1  1153.391763        358        0.00  \n",
       "이스트아시아홀딩스     1.28                0  1645.265625        258        0.00  \n",
       "KJ프리텍         3.16                0   180.656328         96        0.00  \n",
       "감마누           5.69                1   218.927200        100        0.00  \n",
       "에스앤씨엔진그룹      1.71                0  1196.223610        623        0.00  \n",
       "세원정공          1.21                1   348.181748        756        1.67  \n",
       "KISCO홀딩스      0.61                0   483.409575       2522        2.72  \n",
       "SJM홀딩스        0.75                1   502.442978        503        6.32  \n",
       "S&T홀딩스        0.79                0   271.134839       2128        5.24  "
      ]
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    }
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   "source": [
    "df = df.sort_values(by='청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)', ascending=False)\n",
    "df.head(n=10)"
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   "source": [
    "맨위를 보면 차이나그레이트네요. 중국기업이니 당연히 빼줘야 합니다."
   ]
  },
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   "source": [
    "다른 필터들도 걸어줍니다.\n",
    "- 부채비율 100% 이하\n",
    "- 과거 흑자기업 (15, 16, 17년 순수익 > 0, 18년합 > 0)\n",
    "- 과거 NCAV 보다 높았던 역사 (고점 PBR > 0.8)\n",
    "- 신주발행 없음 (F 스코어 신주발행 여부 = 1)\n",
    "- 유동비율 > 150%\n",
    "- 소형주"
   ]
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       "    }\n",
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       "    }\n",
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       "<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
       "  <thead>\n",
       "    <tr style=\"text-align: right;\">\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th>본사\n",
       "국내\n",
       "=1</th>\n",
       "      <th>청산가치비율\n",
       "(NCAV전략)\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>단순\n",
       "부채비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>15년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>16년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>17년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>18년 1Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 2Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 3Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 4Q(E).2</th>\n",
       "      <th>고점\n",
       "PBR</th>\n",
       "      <th>F스코어\n",
       "신주발행X\n",
       "여부</th>\n",
       "      <th>유동\n",
       "비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>시가총액\n",
       "(억)</th>\n",
       "      <th>시가\n",
       "배당율 고점</th>\n",
       "      <th>18년 합</th>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>회사명</th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </thead>\n",
       "  <tbody>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>아이디스홀딩스</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>229.6</td>\n",
       "      <td>34</td>\n",
       "      <td>155</td>\n",
       "      <td>17</td>\n",
       "      <td>117</td>\n",
       "      <td>39</td>\n",
       "      <td>56</td>\n",
       "      <td>57</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>3.69</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>361.423333</td>\n",
       "      <td>1438</td>\n",
       "      <td>2.31</td>\n",
       "      <td>152.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>CS홀딩스</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>208.4</td>\n",
       "      <td>12</td>\n",
       "      <td>216</td>\n",
       "      <td>92</td>\n",
       "      <td>59</td>\n",
       "      <td>17</td>\n",
       "      <td>15</td>\n",
       "      <td>14</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>0.97</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>791.790688</td>\n",
       "      <td>753</td>\n",
       "      <td>1.27</td>\n",
       "      <td>46.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>SJM</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>190.0</td>\n",
       "      <td>19</td>\n",
       "      <td>219</td>\n",
       "      <td>150</td>\n",
       "      <td>57</td>\n",
       "      <td>-2</td>\n",
       "      <td>32</td>\n",
       "      <td>6</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.44</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>508.423681</td>\n",
       "      <td>520</td>\n",
       "      <td>4.54</td>\n",
       "      <td>36.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>동일산업</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>172.4</td>\n",
       "      <td>15</td>\n",
       "      <td>42</td>\n",
       "      <td>134</td>\n",
       "      <td>233</td>\n",
       "      <td>77</td>\n",
       "      <td>52</td>\n",
       "      <td>33</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>0.81</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>632.867783</td>\n",
       "      <td>1428</td>\n",
       "      <td>3.11</td>\n",
       "      <td>162.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>동원개발</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>164.6</td>\n",
       "      <td>19</td>\n",
       "      <td>902</td>\n",
       "      <td>980</td>\n",
       "      <td>1006</td>\n",
       "      <td>172</td>\n",
       "      <td>278</td>\n",
       "      <td>331</td>\n",
       "      <td>253.0</td>\n",
       "      <td>1.37</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>680.500000</td>\n",
       "      <td>3864</td>\n",
       "      <td>5.73</td>\n",
       "      <td>1034.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>동양이엔피</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>145.2</td>\n",
       "      <td>36</td>\n",
       "      <td>177</td>\n",
       "      <td>155</td>\n",
       "      <td>52</td>\n",
       "      <td>4</td>\n",
       "      <td>39</td>\n",
       "      <td>18</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.06</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>329.983749</td>\n",
       "      <td>798</td>\n",
       "      <td>6.88</td>\n",
       "      <td>61.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>삼양통상</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>144.1</td>\n",
       "      <td>13</td>\n",
       "      <td>105</td>\n",
       "      <td>229</td>\n",
       "      <td>249</td>\n",
       "      <td>50</td>\n",
       "      <td>55</td>\n",
       "      <td>62</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>1.66</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>876.463479</td>\n",
       "      <td>1326</td>\n",
       "      <td>3.99</td>\n",
       "      <td>167.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>예림당</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>136.3</td>\n",
       "      <td>52</td>\n",
       "      <td>23</td>\n",
       "      <td>54</td>\n",
       "      <td>196</td>\n",
       "      <td>217</td>\n",
       "      <td>-36</td>\n",
       "      <td>9</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>3.92</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>257.919690</td>\n",
       "      <td>1516</td>\n",
       "      <td>8.36</td>\n",
       "      <td>190.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>신도리코</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>135.7</td>\n",
       "      <td>11</td>\n",
       "      <td>94</td>\n",
       "      <td>318</td>\n",
       "      <td>317</td>\n",
       "      <td>64</td>\n",
       "      <td>98</td>\n",
       "      <td>95</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>0.93</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>1013.106739</td>\n",
       "      <td>5010</td>\n",
       "      <td>5.06</td>\n",
       "      <td>257.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>미창석유</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>134.7</td>\n",
       "      <td>14</td>\n",
       "      <td>251</td>\n",
       "      <td>307</td>\n",
       "      <td>125</td>\n",
       "      <td>26</td>\n",
       "      <td>23</td>\n",
       "      <td>34</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>0.82</td>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>632.260000</td>\n",
       "      <td>1353</td>\n",
       "      <td>11.14</td>\n",
       "      <td>83.0</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </tbody>\n",
       "</table>\n",
       "</div>"
      ],
      "text/plain": [
       "         본사\\n국내\\n=1  청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)  단순\\n부채비율\\n(%)  15년\\n순이익  16년\\n순이익  \\\n",
       "회사명                                                                             \n",
       "아이디스홀딩스           1                  229.6             34       155        17   \n",
       "CS홀딩스             1                  208.4             12       216        92   \n",
       "SJM               1                  190.0             19       219       150   \n",
       "동일산업              1                  172.4             15        42       134   \n",
       "동원개발              1                  164.6             19       902       980   \n",
       "동양이엔피             1                  145.2             36       177       155   \n",
       "삼양통상              1                  144.1             13       105       229   \n",
       "예림당               1                  136.3             52        23        54   \n",
       "신도리코              1                  135.7             11        94       318   \n",
       "미창석유              1                  134.7             14       251       307   \n",
       "\n",
       "         17년\\n순이익  18년 1Q.2  18년 2Q.2  18년 3Q.2  18년 4Q(E).2  고점\\nPBR  \\\n",
       "회사명                                                                     \n",
       "아이디스홀딩스       117        39        56        57          NaN     3.69   \n",
       "CS홀딩스          59        17        15        14          NaN     0.97   \n",
       "SJM            57        -2        32         6          NaN     1.44   \n",
       "동일산업          233        77        52        33          NaN     0.81   \n",
       "동원개발         1006       172       278       331        253.0     1.37   \n",
       "동양이엔피          52         4        39        18          NaN     1.06   \n",
       "삼양통상          249        50        55        62          NaN     1.66   \n",
       "예림당           196       217       -36         9          NaN     3.92   \n",
       "신도리코          317        64        98        95          NaN     0.93   \n",
       "미창석유          125        26        23        34          NaN     0.82   \n",
       "\n",
       "         F스코어\\n신주발행X\\n여부  유동\\n비율\\n(%)  시가총액\\n(억)  시가\\n배당율 고점   18년 합  \n",
       "회사명                                                                   \n",
       "아이디스홀딩스                1   361.423333       1438        2.31   152.0  \n",
       "CS홀딩스                  1   791.790688        753        1.27    46.0  \n",
       "SJM                    1   508.423681        520        4.54    36.0  \n",
       "동일산업                   1   632.867783       1428        3.11   162.0  \n",
       "동원개발                   1   680.500000       3864        5.73  1034.0  \n",
       "동양이엔피                  1   329.983749        798        6.88    61.0  \n",
       "삼양통상                   1   876.463479       1326        3.99   167.0  \n",
       "예림당                    1   257.919690       1516        8.36   190.0  \n",
       "신도리코                   1  1013.106739       5010        5.06   257.0  \n",
       "미창석유                   1   632.260000       1353       11.14    83.0  "
      ]
     },
     "execution_count": 6,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "df = df[df['본사\\n국내\\n=1'] == 1]\n",
    "df = df[df['청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)'] > 100]\n",
    "df = df[df['단순\\n부채비율\\n(%)'] < 100]\n",
    "df = df[df['15년\\n순이익'] > 0]\n",
    "df = df[df['16년\\n순이익'] > 0]\n",
    "df = df[df['17년\\n순이익'] > 0]\n",
    "df['18년 합'] = df['18년 1Q.2'] + df['18년 2Q.2'] + df['18년 3Q.2'] + df['18년 4Q(E).2'].fillna(0)\n",
    "df = df[df['18년 합'] > 0]\n",
    "df = df[df['고점\\nPBR'] > 0.8]\n",
    "df = df[df['F스코어\\n신주발행X\\n여부'] == 1]\n",
    "df = df[df['유동\\n비율\\n(%)'] > 150]\n",
    "df = df.sort_values(by='청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)', ascending=False).iloc[:200]\n",
    "df.head(n=10)"
   ]
  },
  {
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   "source": [
    "강의와 리스트가 비슷합니다."
   ]
  },
  {
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   "metadata": {},
   "source": [
    "홀딩스는 회계 방법이 다르기에 청산가치 비율이 높게 나올 수 있습니다. 즉, <span style=\"color:red\">**홀딩스 회사들은 NCAV 전략에서 제외해주셔야 합니다.**</span> (그런데, 2018년 4분기를 합하니 홀딩스가 아예 없네요.)"
   ]
  },
  {
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   "metadata": {},
   "source": [
    "여기에 소형주를 제외하셔도 됩니다. 동원개발은 거의 4000억인 회사니 제외해도 되겠네요."
   ]
  },
  {
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   "metadata": {},
   "source": [
    "퀀트킹 종목현황 탭에 가셔서 회사 하나하나를 보세요. [강의에서 선생님이 고르시는걸 보면](https://www.youtube.com/watch?v=6B2U2uJRJ0A&t=840s) 이해가 더 잘됩니다."
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "## NCAV 전략2: Oppenheimer/Carlisle\n",
    "\n",
    "**비유량** NCAV 주식 수입이 높아\n",
    "1. 적자\n",
    "2. 무배당\n",
    "3. 청산가치 /시가총액 비율이 높으면 굿! (상위 20% 제외)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "- 우선, 청산가치 비율 150으로 자르는건 동일하구요.\n",
    "- 상위 6개 중 4개가 짱깨니 6개 자르구요 (상위 20% 제외)\n",
    "- 4년연속 적자는 너무하니, 최근 2년 적자로 자르구요.\n",
    "- 배당도 0인 기업으로 자릅니다"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 7,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "<div>\n",
       "<style scoped>\n",
       "    .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
       "        vertical-align: middle;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe tbody tr th {\n",
       "        vertical-align: top;\n",
       "    }\n",
       "\n",
       "    .dataframe thead th {\n",
       "        text-align: right;\n",
       "    }\n",
       "</style>\n",
       "<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
       "  <thead>\n",
       "    <tr style=\"text-align: right;\">\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th>본사\n",
       "국내\n",
       "=1</th>\n",
       "      <th>청산가치비율\n",
       "(NCAV전략)\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>단순\n",
       "부채비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>15년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>16년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>17년\n",
       "순이익</th>\n",
       "      <th>18년 1Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 2Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 3Q.2</th>\n",
       "      <th>18년 4Q(E).2</th>\n",
       "      <th>고점\n",
       "PBR</th>\n",
       "      <th>F스코어\n",
       "신주발행X\n",
       "여부</th>\n",
       "      <th>유동\n",
       "비율\n",
       "(%)</th>\n",
       "      <th>시가총액\n",
       "(억)</th>\n",
       "      <th>시가\n",
       "배당율 고점</th>\n",
       "      <th>18년 합</th>\n",
       "    </tr>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>회사명</th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "      <th></th>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </thead>\n",
       "  <tbody>\n",
       "    <tr>\n",
       "      <th>에프티이앤이</th>\n",
       "      <td>1</td>\n",
       "      <td>206.8</td>\n",
       "      <td>68</td>\n",
       "      <td>-223</td>\n",
       "      <td>-10</td>\n",
       "      <td>-85</td>\n",
       "      <td>-33</td>\n",
       "      <td>-24</td>\n",
       "      <td>-23</td>\n",
       "      <td>NaN</td>\n",
       "      <td>9.7</td>\n",
       "      <td>0</td>\n",
       "      <td>139.557393</td>\n",
       "      <td>59</td>\n",
       "      <td>0.0</td>\n",
       "      <td>-80</td>\n",
       "    </tr>\n",
       "  </tbody>\n",
       "</table>\n",
       "</div>"
      ],
      "text/plain": [
       "        본사\\n국내\\n=1  청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)  단순\\n부채비율\\n(%)  15년\\n순이익  16년\\n순이익  \\\n",
       "회사명                                                                            \n",
       "에프티이앤이           1                  206.8             68      -223       -10   \n",
       "\n",
       "        17년\\n순이익  18년 1Q.2  18년 2Q.2  18년 3Q.2  18년 4Q(E).2  고점\\nPBR  \\\n",
       "회사명                                                                    \n",
       "에프티이앤이       -85       -33       -24       -23          NaN      9.7   \n",
       "\n",
       "        F스코어\\n신주발행X\\n여부  유동\\n비율\\n(%)  시가총액\\n(억)  시가\\n배당율 고점  18년 합  \n",
       "회사명                                                                 \n",
       "에프티이앤이                0   139.557393         59         0.0    -80  "
      ]
     },
     "execution_count": 7,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "df = df_original\n",
    "df = df[df['청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)'] > 150]\n",
    "df = df.sort_values(by='청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)', ascending=False).iloc[6:]\n",
    "df = df[df['17년\\n순이익'] < 0]\n",
    "df['18년 합'] = df['18년 1Q.2'] + df['18년 2Q.2'] + df['18년 3Q.2'] #+ df['18년 4Q(E)'].fillna(0)\n",
    "df = df[df['18년 합'] < 0]\n",
    "df = df[df['시가\\n배당율 고점'] == 0]\n",
    "df"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "markdown",
   "metadata": {},
   "source": [
    "~~제 테스트로는 아무 회사도 안나오네요. 한국에 아주 쓰레기는 없나봅니다.~~\n",
    "\n",
    "~~강의에서는 에프티이앤이가 나왔었는데요. 강의에서 마지막에 보이는 에프티이엔이와 아래 자료가 다르네요. 특히나 18년 쿼터별 값이 다릅니다. 아마 백테스트중에 또 실수하신게 아닌가 싶습니다.~~\n",
    "\n",
    "추후추가: 제 테스트가 틀렸네요. 강의처럼 에프티이엔이가 나옵니다. (어차피 2018년 10월쯤 상폐되었네요.)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 8,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/plain": [
       "본사\\n국내\\n=1                 1.000000\n",
       "청산가치비율\\n(NCAV전략)\\n(%)    206.800000\n",
       "단순\\n부채비율\\n(%)             68.000000\n",
       "15년\\n순이익                -223.000000\n",
       "16년\\n순이익                 -10.000000\n",
       "17년\\n순이익                 -85.000000\n",
       "18년 1Q.2                 -33.000000\n",
       "18년 2Q.2                 -24.000000\n",
       "18년 3Q.2                 -23.000000\n",
       "18년 4Q(E).2                     NaN\n",
       "고점\\nPBR                    9.700000\n",
       "F스코어\\n신주발행X\\n여부            0.000000\n",
       "유동\\n비율\\n(%)              139.557393\n",
       "시가총액\\n(억)                 59.000000\n",
       "시가\\n배당율 고점                 0.000000\n",
       "Name: 에프티이앤이, dtype: float64"
      ]
     },
     "execution_count": 8,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "df_original.loc['에프티이앤이']"
   ]
  }
 ],
 "metadata": {
  "kernelspec": {
   "display_name": "Python 3",
   "language": "python",
   "name": "python3"
  },
  "language_info": {
   "codemirror_mode": {
    "name": "ipython",
    "version": 3
   },
   "file_extension": ".py",
   "mimetype": "text/x-python",
   "name": "python",
   "nbconvert_exporter": "python",
   "pygments_lexer": "ipython3",
   "version": "3.7.2"
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 },
 "nbformat": 4,
 "nbformat_minor": 2
}