主要用于熟悉vnpy的各个组件实际使用功能呢。
- 安装依赖
pip install -r requestments.txt
注意: ta-lib 可能安装失败，可使用 conda install -c conda-forge ta-lib
- 设置环境python环境库的环境变量
export PYTHONPATH=$(this project path)
- 获取OKX的api key(自行在okx上申请)。只是下载K线与历史交易数据，无需申请。
export OKX_API_KEY=xxxxxxxxx
export OKX_SECRET_KEY=xxxxxxxxxx
export OKX_PASSPHRASE=xxxxx
-
历史k线数据下载: 将ccxt 提供的fetch_ohlcv接口集成到okxgateway中，可以下载数据。 但是由于okx的接口， 限制成100条/请求，增加分片下载的机制，借此实现下载任意年份的K线数据。可以存储在sqlite数据库中。
-
历史交易数据下载: 此外，针对高频场景，额外实现了对接okx的历史交易数据的接口，可以实现下载最近三个月的历史交易数据，同样保存在sqlite数据库中。
-
实时orderbook数据下载： 提供了http接口，与websocket接口。okx的websocket普通vip大概速度是推送一次/100ms。
-
实时tick数据下载： 提供了websocket接口。将orderbook数据和ticker market数据整合到一个tickdata当中，并存储到sqlite数据库中。
- 实现绘制历史交易的图表。
(base) root@VM-8-15-ubuntu:~/vnpy_demo# python demo_backtest.py
2024-12-14 16:49:09.034753 Loading history data.
2024-12-14 16:49:12.530133 Bar data of BTC-USDT.OKX loaded, total count: 86401.
2024-12-14 16:49:12.530195 History data all loaded.
2024-12-14 16:49:12.638018 The strategy is inited.
2024-12-14 16:49:12.638085 Starting to replay history data.
100%|█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 72001/72001 [00:00<00:00, 215069.61it/s]
2024-12-14 16:49:12.975401 Replaying history data finished.
2024-12-14 16:49:12.978638 Calculating daily PnL.
2024-12-14 16:49:12.980412 Calculation of daily PnL finished.
trade_count turnover commission slippage trading_pnl holding_pnl total_pnl net_pnl
date
2024-01-11 1 704070.640 98.569890 0.0 19550.986 0.000 19550.986 19452.416110
2024-01-12 0 0.000 0.000000 0.0 0.000 -35712.495 -35712.495 -35712.495000
2024-01-13 2 1105376.971 154.752776 0.0 27390.051 -20316.751 7073.300 6918.547224
2024-01-14 0 0.000 0.000000 0.0 0.000 2356.578 2356.578 2356.578000
2024-01-15 0 0.000 0.000000 0.0 0.000 5971.329 5971.329 5971.329000
2024-01-16 1 411364.560 57.591038 0.0 -21.873 -9276.054 -9297.927 -9355.518038
2024-01-17 1 612665.388 85.773154 0.0 -12898.620 0.000 -12898.620 -12984.393154
2024-01-18 0 0.000 0.000000 0.0 0.000 2014.924 2014.924 2014.924000
2024-01-19 2 1546535.010 216.514901 0.0 42697.165 -24294.872 18402.293 18185.778099
2024-01-20 0 0.000 0.000000 0.0 0.000 -15207.210 -15207.210 -15207.210000