exercices d'application utilisé pour un TP.
Ennoncé exercice 1:
- à partir de Yahoo Finance téléchargez les données OHLCV
- calculer les returns
- calculer le return du SP500 qu'on prendra comme indice de marché
- calculer le BETA d'un asset
- calculer le return attendu a partir du CAPM (MEDAF)
- afficher la SML
- calculer les ratio de sharpe, traynor et jensen
Ennoncé exercice 2:
- voir ensemble comment on trace la frontiere efficiente
- voir ensemble comment on calcule les portefeuilles suivants : MSR (max sharpe ratio), GMV (global minimum variance)
pour démarrer, il faut installer l'environnement, voici les commandes à taper dans votre console: pip install virtualenv virtualenv test pip install -r path/to/requirements.txt
pour lancer l'exo1: python factors.py
pour l'exo2: python porftolio.py
Inspiré par https://www.coursera.org/learn/advanced-portfolio-construction-python/