A股量化交易系统

本项目为A股市场量化交易的完整生产级系统，支持历史回测、实时模拟与实盘部署，适合个人及机构投资者使用。

主要功能

• 历史回测：基于5年真实数据，验证策略有效性
• 实时模拟：cronjob驱动，支持断点恢复、多实例与完整状态迁移
• 实盘交易：预留券商API对接接口
• 完整风控：多层ST过滤、止损止盈、资金管理
• 自动化脚本：支持Windows与Linux定时任务

快速开始

� GitHub数据备份配置（新功能）

# 交互式Token配置（推荐）
python scripts/interactive_token_setup.py

# 系统测试验证
python scripts/test_system.py

# 使用智能数据提供者
from stock.data import IntegratedDataProvider
provider = IntegratedDataProvider(auto_upload=True)

�🚀 一键安装（推荐）

Windows用户：

# 双击运行，或在命令行执行：
install.bat

Linux/Mac用户：

# 设置执行权限并运行
chmod +x install.sh
./install.sh

手动运行：

python install.py

💡 智能安装特性：

• 自动检测网络环境，选择最优镜像源（清华、阿里云、豆瓣等）
• 国外网络使用官方源，国内网络自动切换加速镜像
• 支持断点续传和错误重试
• 自动创建虚拟环境和激活脚本

1. 手动安装依赖（备用方案）

# 创建虚拟环境
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# 安装依赖（多种方式）
pip install -r requirements.txt

# 或者只安装核心依赖
pip install pandas numpy akshare requests

# 如果网络较慢，可使用国内镜像
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r requirements.txt

💡 依赖说明: 项目使用 akshare 作为数据源，pandas/numpy 进行数据处理。如遇安装问题可考虑使用 conda 环境。

2. 运行历史回测（唯一推荐入口）

python main_quantitative_system.py

⚠️ main_quantitative_system.py 是生产级回测主力，complete_backtest_system.py 仅为初版弱策略，不建议常用。

3. 启动实时模拟系统

交互模式：

python simulation/main.py --mode interactive

生产环境（推荐cronjob/守护进程）：

python simulation/main.py --mode cronjob --instance default
python simulation/main.py --mode daemon --instance default

更多命令与实例管理、断点恢复、状态迁移等高级用法请详见：

• docs/实时模拟系统使用手册.md
• docs/realtime_simulation_architecture.md

目录结构

• main_quantitative_system.py 主量化系统（唯一推荐回测入口）
• complete_backtest_system.py 初版弱策略（仅供参考）
• realtime_simulation_system.py 实时模拟系统主控
• python/stock/ 核心算法包
• simulation/ 实时模拟核心与调度
• scripts/ 自动化与运维脚本
• docs/ 系统文档与使用手册

适用对象

• 量化投资爱好者
• 机构策略研究员
• 需要高可用、可恢复量化管道的用户

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如需详细策略说明、风控参数、实时模拟系统命令与维护建议，请参见 docs/ 目录下相关文档。