QAREALTIMEMARKETCOLLECTOR

quantaxis 实时行情采集/分发。本项目从QAREALTIME_SOLUTION 拆出来

• 流程

策略订阅(行情端) --> 基于QATrader的账户信息 --> 下单到EventMQ 业务总线

数据

期货源

• 快期的5挡websocket行情
• ctp直连的tick

股票源

• 股票的5挡行情订阅推送(包括A股/指数/创业板)

RabbitMQ

• 可订阅的实时tick exchange
• 可订阅的实时bar exchange

安装

pip install qarealtime_collector
# ubuntu install rabbitmq-server
sudo apt install rabbitmq-server -y
sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
sudo service rabbitmq-server restart
# 为QAREALTIMEMARKETCOLLECTOR增加一个rabbitmq的账户
sudo rabbitmqctl add_user admin admin
# 用户组具体请根据需要调整
sudo rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
# 用户权具体请根据需要调整
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / admin '.*' '.*' '.*'
# 期货需要安装QACTPBEE、QACTPBeeBroker
pip install ctpbee==0.24
pip install git+https://github.com/yutiansut/QACTPBeeBroker
sudo locale-gen zh_CN.GB18030

系统环境

为了适配 QA_Service的docker采用了以下默认参数（若非docker请按实际情况修改QARealtimeCollector/setting.py）

mongo_ip = os.environ.get('MONGODB', '127.0.0.1')
eventmq_ip = os.environ.get('EventMQ_IP', '127.0.0.1')
market_data_user = 'admin'
market_data_password = 'admin'

启动服务

• realtime

QARC_WEBSERVER
# 股票
QARC_Stock
# 期货
nohup QACTPBEE --userid 133496  >> ./output_ctpbee.log 2>&1 &
# 缺少说明
nohup QARC_Start --code rb1910 >> ./output_qarcCollect.log 2>&1 &
# 缺少说明
nohup QARC_Resample --code rb1910 --freq 60min >> ./output_resample.log 2>&1 &

• 虚拟行情

QARC_WEBSERVER
# 虚拟行情测试, 切记: 此命令会污染实时行情源, 切记不能和实时行情同时运行
# price是设定的初始价格, 会基于ou行情伪造实时tick
# interval是tick间隔, 1 指的是1秒一个
nohup QARC_Random  --code rb1910 --date 20190619 --price 3800 --interval 1

关于订阅申请

此环节已经被docker集成, 具体参见QUANTAXIS的 qaservice [https://github.com/QUANTAXIS/QUANTAXIS/tree/master/docker/qa-service-future]

标准化订阅topic合约流程:

• 1.发起订阅请求

# 期货订阅请求
curl -X POST "http://127.0.0.1:8011?action=new_handler&market_type=future_cn&code=au1911"
```bash
# 股票订阅请求
curl -X POST "http://127.0.0.1:8011?action=new_handler&market_type=stock_cn&code=000001"
# 二次采样请求
curl -X POST "http://127.0.0.1:8011?action=new_resampler&market_type=future_cn&code=au1911&frequence=2min"

• 2.开始订阅数据

# eventmq: 股票的主推的 exchange 为 stocktransction
qaps_sub --exchange stocktransaction --model fanout

• 3.取消订阅(系统释放资源)

EXCHANGE格式

格式: $type_$freq_$code

• example: realtime_1min_rb1910, bar_15min_jm1909

期货

key	value	comment
type	realtime,bar	realtime就是在这个级别下的实时更新
freq	1min,5min, 15min, 30min ,60min	周期
code	rb1910,j1909, etc.	期货合约代码

股票

key	value	comment
type	realtime,tick, bar	realtime就是在这个级别下的实时更新
freq	1min,5min, 15min, 30min ,60min	周期
code	000001,000002, etc.	股票代码

数据格式

• realtime

key	value_type	comment
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
close	float	收盘价
code	str	代码，UPPERCASE(大写)
datetime	str	2019-08-16 09:25:00:500000
volume	float	成交量

{
    'open': float,
    'high': float,
    'low': float,
    'close': float,
    'code': str,
    'datetime': str '2019-08-16 09:25:00:500000'
    'volume': float
}