Skip to content

wiki_2013_2014

Jump to bottom Edit New page
bdemeshev edited this page Sep 4, 2014 · 1 revision

Семинары по эконометрике

Эконометрика, факультет экономики, 3 курс, бакалавриат, 2013-2014, ВШЭ

Жаль, что в вышке пока нет системы коротких названий курсов. Вот я заранее застолбил EM301. Раз на третьем курсе, значит 300, а раз самый важный курс --- значит 1. :)

Компьютерное

Материалы ко всем семинарам:

Логи семинаров

Семинар b_14, 24 апреля 2014

Семинар b_13, 17 апреля 2014

  • Комментарии к будущей домашке про Титаник
  • Прогнозирование в рамках логит-модели

Семинар b_12, 10 апреля 2014

  • Выписывание функции правдоподобия для логит-модели
  • Оценивание логит модели в R
  • Задача про Винни-Пуха, скрипт R

Семинар b_11, 3 апреля 2014, Кирилл Фурманов

  • Логит-модель
  • Интерпретация оцененной логит-модели

Семинар b_10, 20 марта 2014

  • Контрольная по гетероскедастичности

Семинар b_9, 13 марта 2014

Семинар b_8, 6 марта 2014

Семинар b_7, 27 февраля 2014

  • ответы на вопросы по дз
  • тест Уайта в R: руками и готовая функция

Семинар b_6, 20 февраля 2014

  • Разбор кр по ML

Семинар b_5, 13 февраля 2014

Семинар b_4, 6 февраля 2014

Семинар b_3, 30 января 2014

Семинар b_2, 23 января 2014

Семинар b_1, 16 января 2014

  • метод максимального правдоподобия. Пример об ЭмЭндЭмсинах! Два параметра, p_1, p_2
  • случайность функций lnL, grad(lnL), H
  • интуиция противоположной связи между l'' и дисперсией оценки правдоподобия
  • две оценки H, E(H)
  • максимизация в R
  • строим оценку с доверительным интервалом
  • У исследователей этот семинар был перенесен

Новый год!

Семинар 15, 19 декабря

Семинар 14, 12 декабря

  • Последствия ошибок в измерении x и y

Семинар 13, 5 декабря

  • Задача с парной регрессией по разным подвыборкам. Возможны ли противоположные коэффициенты?
  • Метод максимального правдоподобия в векторном случае. Упоминание способов посчитать дисперсию (посчитать не успели).

Семинар 12, 28 ноября

  • Два способа проведения теста Чоу. Построение ограниченной и неограниченной моделей по всей выборке. Построение двух моделей на разных частях выборки вместо одной неограниченной модели по всей выборке.

Семинар 11, 21 ноября

  • Задача про распределение разных показателей в парной регрессии, если выборка мала и эпсилон равновероятно равны +1 или -1

Семинар 10, 14 ноября

  • Регрессия y на x и регрессия x на y. Почему получаются разные прямые? Когда получится одна и та же? Упоминание метода главных компонент.
  • Гипотеза о нескольких ограничениях.
  • Частный случай: гипотеза о значимости регрессии в целом.

Семинар 9, 7 ноября

  • контрольная 3: тестирование гипотез об отдельном коэффициенте
  • Иногда выборочная дисперсия не имеет никакого отношения к истинной
  • Обозначения sVar, sCov,

Семинар 8, 24 октября

  • Вывод SSR, SSE, TSS в матричном виде
  • Задача 2.1. из Магнуса, матричный путь решения

Семинар 7, 17 октября

  • Мини кр. Нахождение трех ковариаций из мега-матрицы.
  • Проверка гипотез о значимости коэффициента

Семинар 6, 10 октября

  • Коммент по домашке:
    • Комментируйте сделанное! Комментируйте особенности данных!
    • Текст ручкой не учитывается за исключением произведений искусства!
    • Технические мелочи: кавычки <<текст>>, пробел после знака препинания, длинное тире ---, широкая тильда, оформление гиперссылок
    • Оформление таблички с результатом регрессии
    • Подписи осей графиков. Каждый график должен читаться независимо от текста!
    • Рассказать про ref/label
  • Доказательство Cov(Ay,Bz)=ACov(y,z)B'
  • Решение нескольких пунктов из мегаматрицы
  • Три варианта оформления результатов регрессии (просто summary, xtable, texreg)

Семинар 5, 2 октября

  • определение E, Var, Cov для случайных векторов
  • Обозначения и предпосылки об ошибках в классической линейной регрессионной модели
  • Вычисление E, Var и Cov для всех случайных векторов в линейной модели

Семинар 4, 26 сентября

  • Коммент по домашке: русский язык, не забывайте номер группы, для слияния табличек --- команда merge
  • Картинка. Четыре теоремы Пифагора.
  • RSS, ESS, TSS, R^2
  • Модель парной регрессии для результатов бега на 200 метров, R-скрипт
  • Домашнее задание:
    • 3.15 a-g (сдавать НЕ нужно)
    • выбрать вид спорта на databasesports.com, построить график (оси Год-Результат), оценить модель парной регрессии (сдавать в виде распечатанного файла)

Семинар 3, 19 сентября

  • Четыре варианта использования R:
    • Консоль
    • Программа (скрипт) на R. File - New - R-script
    • Комбинация R + Markdown для быстрого создания простых документов. File - New - R Markdown
    • Комбинация R + Latex для создания сложных документов (с литературой, оглавлениями, сносками и пр.). File - New R Sweave.
  • Контрольная работа 1.
  • Домашнее задание: сделать задачи 1 и 3 из контрольной в R. Сдавать НЕ нужно.
  • Бонусы за онлайн курсы!!!
  • Линейная алгебра в R, R-скрипт

Семинар 2. 12 сентября, "Радуйтесь, афиняне! Мы победили!" --- почти все установили R+R-studio!!!

  • МНК для случая $y_i=\hat{\beta}x_i$
  • МНК для случая $y_i=\hat{\beta}_1+\hat{\beta}_2x_i$. Матричная форма записи.
  • Конвенция об обозначениях: $X$ --- матрица, $y$ --- вектор, $y_i$ --- число, скаляр
  • Геометрический смысл МНК
  • Домашнее задание:
    • Подготовка к контрольной (линейная алгебра, теория вероятностей)
    • Научиться рисовать картинку и выводить $\hat{\beta}$

Семинар 1. 5 сентября, 36 лет назад запущен Voyager-1, Pale Blue Dot

Литература и ссылки

Правильное отношение к научным исследованиям:

Конспекты вышкинского курса

Эконометрика, free books

Мелочи:

Форумы, где спросить совет...

Прочие книжки

(можно купить или найти в чёрном-чёрном Интернете, gen.lib.rus.ec):

  • Freedman, Statistical models
  • Seber, Linear Regression Analysis, хорошо изложена матричная сторона дела. Есть перевод первого издания на русский.

Разное

Лицензия

Созданные мной для данного курса материалы распространяются по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Add a custom footer
Add a custom sidebar
Clone this wiki locally